Data Layer
在数据层，我们对数据进行提取，清理，并且挖掘数据当中的一些特征
Data Cleaning
提取得到的原始数据往往在一定程度上，都会存在错误、NaN
对于NaN的处理，在高频和低频数据上，处理手段往往不同：
- 在低频数据上，除了流动性特别低的股票，大多数股票数据出现NaN，通常意味着交易在这段时间内暂停了
- 可以选择直接删除存在NaN的行，表示这个时间段交易暂停
- 在高频数据上，NaN到处都是，代表这段小时间就单纯没有交易发生
- 可以采用自动填充的方法，把存在NaN的行，通过某种合理的方式补齐，比如对于存在NaN的行，我们让open，high，low，close这几列直接等于上一个有效的open，high，low，close，让volume为0
Feature Engineering
- MACD：移动平均
- RSI
- ADX
- CCI